渤海证券:场外期权12月第2周周报:标的震荡回升,隐含波动率回落【投资策略】

jonyao 发表于 2017-12-15 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】
            
    标的市场表现
            
    标的指数市场表现,沪深300指数震荡上行,期间上涨1.39个百分点,总成交额6264.56亿元,日均成交额较前周的1468.68亿元减少了14.69%,历史波动继续提升,其中日均1个月历史波动率为17.32%,较前周增加1.29个百分点,日均3个月历史波动率为11.07%,较前周增加0.95个百分点,日均6个月历史波动率为10.9%,较前周增加0.32个百分点,日内已实现波动率降低,均值为11.26%,较前周减少1.42个百分点,日内波动缓和。黄金ETF震荡上行,期间上涨0.22个百分点,总成交额91.48亿元,日均成交额较前周的14.4亿元增加了27.06%,历史波动继续反弹,日均1个月历史波动率为5.93%,较前周增加0.53个百分点,日内已实现波动率小幅提升,均值为4.34%,较前周增加0.03个百分点。
            
               
                       


                 
               
        
        
        
         
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